Mais simples sistema de negociação

Noções básicas de sistemas de negociação.
Muitos traders se depararam com propagandas de sistemas de negociação que prometem gerar sinais lucrativos de compra ou venda para retornos anuais de três dígitos. É claro que os traders experientes sabem que esses sistemas de negociação não seriam vendidos por algumas centenas de dólares se fossem capazes de gerar consistentemente retornos tão altos.
Os sistemas de negociação parecem funcionar.
Por outro lado, não há dúvida de que alguns sistemas de negociação são tremendamente bem-sucedidos. O fundo de hedge americano Renaissance Technologies LLC gerou um retorno anual de 71,8% entre 1994 e meados de 2014 usando sistemas de negociação quantitativos. E não há dúvida de que eles não são a única empresa que usa essas tecnologias.
O objetivo deste tutorial é apresentar a você sistemas de negociação, explorar como eles são construídos e, finalmente, fornecer o conhecimento necessário para começar a experimentar por conta própria.
Na próxima seção, definiremos quais são os sistemas de negociação, descrevemos seus componentes e discutimos suas vantagens e desvantagens.

Sistema de comércio mais simples
Vou compartilhar com você uma das estratégias de negociação mais simples que você poderia encontrar. Isto baseia-se na ideia “KISS-Kepep S tple Sumpid & rdquo ;. Não envolve nenhum indicador sofisticado ou complicado, nem envolve metodologias complexas. Depois de ler isso, você pode se perguntar por que isso não ocorreu ou se isso realmente funciona. Garanto-lhe que se você seguir esta estratégia exatamente como explicado aqui e também aderir a algumas regras e instruções básicas, você nunca terá uma semana perdida ou um mês (pode haver poucos dias perdidos de vez em quando). Então, se você está pronto para isso, aqui vai
Média móvel simples 200 (para direção)
Média móvel simples 10 (para entrada)
Prazo - Qualquer. Funciona em gráficos de 5 min, horários e diários. Os operadores do dia podem usar gráficos de 5 minutos, os operadores do Swing podem usar gráficos por hora e o investidor de longo prazo pode usar gráficos diários.
Item - Pode ser usado para qualquer par de moedas, commodities, índices ou ações.
Long Entry - Quando o preço da vela fecha ou já está acima de 200 dias MA, então aguarde a correção do preço até que o preço caia para 10 dias MA, então quando a vela fechar acima de 10 dias MA no lado positivo, entre no trade. Stop loss seria quando o preço fecha abaixo do MA de 10 dias.
Entrada Curta - Quando o preço da vela fecha ou já está abaixo de 200 dias MA, então espere pela correção do preço até que o preço suba para 10 dias MA, então quando a vela fechar abaixo de 10 dias MA no lado negativo, entre na negociação. Stop loss seria quando o preço fecha acima do MA de 10 dias.
Limite - A meta de lucro varia com cada item. Para day traders, sugiro meta de lucro de 50% do Intervalo de Negociação Médio diário daquele item para o último mês.
Por exemplo, se o EUR / JPY (meu favorito no momento) tem uma média diária de negociação de 120 no último mês, eu sugeriria uma meta de lucro de 60 pips por dia de negociação.
Alvos de lucro para outros itens podem ser trabalhados de maneira similar. Seria um erro usar os mesmos níveis de meta de lucro para todos os pares de moedas. Na minha opinião, a moeda de sempre tem uma personalidade diferente. Isso significa que a faixa de negociação diária, volatilidade, reação a qualquer notícia, etc, é diferente para todos os pares de moedas.
1. Siga as instruções para entrada e saída exatamente como acima. Não adivinhe, ou assuma / presuma nada.
2. Evite entrar no comércio quando o preço estiver temporariamente acima / abaixo de 10 dias MA, mas o preço da vela ainda não está totalmente formado. Entre no comércio somente depois que o preço do candle fechar acima / abaixo do MA de 10 dias.
3. Saia do comércio imediatamente quando o preço da vela fechar acima de 10 dias MA na direção oposta ao comércio. Não fique no comércio desejando que ele se volte a seu favor.
4. Nunca negocie na direção oposta do mercado. ou seja, não compre quando o preço estiver abaixo de 200 dias MA e venda quando o preço estiver acima de 200 dias MA.
5. Leve lucros quando o limite for atingido. Não seja ganancioso e continue aumentando o alvo. Lembre-se: Um pássaro na mão vale dois no mato.
1. Para os comerciantes de dia forex, esta estratégia funciona melhor na sessão de Londres, pois há volatilidade máxima. Cerca de 3: 00-11: 00 NY seria o melhor tempo.
2. Como essa estratégia é baseada em análises puramente técnicas, sugiro que você desative suas contribuições da análise fundamental e das novidades. Não permita que análises fundamentais influenciem os negócios. Lembre-se, o preço está sempre certo. Seja qual for o efeito, a análise fundamental ou as notícias sobre a moeda sempre se refletirão no preço.
3. Não salte para os comércios. Dê tempo para a configuração ser formada. Sempre haverá oportunidades disponíveis.
4. Alavancagem é um assassino silencioso. Não use alavancagem excessiva para negociação. Mesmo a melhor estratégia do mundo não impedirá que você acabe com o seu patrimônio.
5. Lembre-se - Apenas 5% dos comerciantes do dia ganham dinheiro de forma consistente. E estratégia de negociação não é a razão número um para isso. A falha em implementar a estratégia completamente e não seguir as regras e diretrizes é a razão número um para as perdas da maioria dos traders do dia.
Eu estou anexando aqui capturas de tela de gráficos mostrando os sinais de entrada e saída para diferentes moedas e para diferentes prazos.
Fig 1- Euro-USD gráfico para 14 de fevereiro de 2013 mostrando lucro de 50+ pips.
Fig 2- Gráfico Euro-JPY 5min para 14 de fevereiro de 2013 mostrando lucro de 60+ pips.
Fig 3- GBP-JPY Gráfico de 5 minutos para 14 de fevereiro de 2013 mostrando lucro de 50+ pips.
Fig 4- Euro-USD Gráfico Hrly de 22 a 31 de janeiro de 2013 mostrando lucro de 200+ pips.
Fig 5- Euro-JPY Gráfico Hrly para o período de 04 a 15 de janeiro de 2013 mostrando o lucro de 300+ pips.
Fig 6- GBP-JPY Gráfico de horas para 09-15 Jan 2013 mostrando lucro de 300+ pips.
Como visto nas imagens, este sistema não é um Santo Graal da negociação, na verdade, não há qualquer Santo Graal da estratégia de negociação em qualquer lugar. Todo sistema tem negócios lucrativos e perdedores. Mas, como visto acima, nesta estratégia, o lucro das negociações lucrativas é cumulativamente maior do que as perdas dos negócios perdedores.
Como um guia, tenho observado que existem pelo menos 2-3 operações rentáveis ​​diárias em qualquer semana (50-60 pips por negociação usando um gráfico de 5 min), 2-3 comércios lucrativos disponíveis em um mês (200-300 pips por comercio usando grafico de 1 hora) e 1-2 negocios de longo prazo rentáveis ​​em qualquer ano (cerca de 1000 pips por comercio usando graficos diarios). Usando o plano de gerenciamento de dinheiro sólido, você pode obter retorno de 50-100% ao ano em seu patrimônio.
Obrigado por ter tempo para ler este artigo.
Espero ter sido capaz de adicionar um pouco ao seu conhecimento e desejo a todos vocês boa sorte em suas negociações!

Um sistema simples S & # 038;
O artigo da semana passada, Trading Ideas And Systems: Keep it Simple, Smart Guy, destacou as virtudes de construir sistemas de negociação simples. Sistemas de negociação simples têm muitas vantagens, ou seja, serem robustos. Neste artigo, desejo fornecer o código EasyLanguage para o conceito fornecido no artigo original. É um bom exemplo de seguir o mantra keep-it-simple e só pode inspirá-lo a criar um sistema rentável.
Simple S & amp; P Futures System.
O primeiro sistema é baseado no conceito fornecido no artigo da semana passada. As regras são fornecidas abaixo.
Regras do sistema.
Se o fechamento de hoje for menor que o fechamento há 6 dias, compre (insira longo). Se o fechamento de hoje for maior do que o fechamento há 6 dias, venda (sair por muito tempo).
Abaixo está uma imagem do sistema em ação no gráfico diário do contrato de futuros do E-mini S & P.
Configurações Ambientais.
Eu codifiquei as regras acima no EasyLanguage e testei no mercado de futuros do E-mini S & P voltando a 1998. Antes de entrar nos detalhes dos resultados, deixe-me dizer: todos os testes neste artigo vão usar o seguinte premissas:
Tamanho da conta inicial de US $ 25.000 Datas testadas de 1998 a 31 de dezembro de 2012 Um contrato foi negociado para cada sinal O P & amp; L não é acumulado ao patrimônio inicial $ 30 foi deduzido por ida e volta para derrapagens e comissões Não há paradas.
Resultados de linha de base.
Abaixo está a curva de capital para negociação do contrato futuro de E-mini com base nas regras definidas acima. A curva de patrimônio parece muito semelhante à do artigo original. Abaixo da curva de capital é o levantamento semanal como um percentual do patrimônio líquido. Podemos ver que chega ao intervalo de 40%.
Alguém realmente trocaria isso? Claro que não, mas isso não é o ponto. O ponto é que regras simples podem ser bastante poderosas e ser o começo de um ótimo sistema. Podemos levar este conceito de negociação e levá-lo a mais alguns passos mais perto de um sistema real? Vamos ver & # 8230;
Filtro do regime de Bull / Bear.
Você provavelmente pode imaginar que essa seria minha primeira linha de ataque. Ou seja, dividir amplamente o mercado em dois modos distintos: otimista ou pessimista. Geralmente, um indicador simples, como uma média móvel simples aplicada a um gráfico de barras diário, pode ser muito eficaz na divisão de um mercado em um regime de alta ou baixa. A idéia, neste caso, é apenas ter negócios longos quando estamos em um mercado em alta. Eu estarei usando uma média móvel simples para atuar como meu filtro de regime.
A primeira coisa a fazer é testar vários valores de lookback para o indicador de média móvel simples. Usando o recurso de otimização da TradeStation, vou testar valores de lookback entre 10 e 8211; 200 em incrementos de 10. Os resultados são apresentados no gráfico de barras abaixo, onde o lucro líquido está no eixo yeo período de lookback está no eixo x.
Podemos ver claramente que há uma tendência geral de diminuir o lucro à medida que você aumenta a duração do período de retrospectiva. Os valores 30 e 40 parecem ser outliers. Eu decidi escolher o valor 20. Isso representa cerca de um mês de negociação. Outros valores, como 50, 60, 70, 80 e 90, provavelmente produzirão resultados semelhantes. Depois de aplicar o filtro de regime, obtemos os seguintes resultados:
Então, isso parece uma melhoria? Enquanto ganhamos menos, o sistema é mais efetivo em geral, na minha opinião. O fator de lucro aumenta, assim como o lucro líquido médio por negociação. Também reduzimos muito o rebaixamento. Eu acho que estamos eliminando uma série de negociações perdedoras, tendo apenas negociações durante um mercado em alta.
Filtro de Volatilidade.
Outra maneira de dividir o mercado é através da volatilidade. Os mercados passam por períodos de crescente volatilidade e queda da volatilidade. Em geral, a volatilidade do mercado sobe e espreita à medida que o mercado cai e faz novas baixas. Alguns sistemas se saem bem durante esses tempos de alta volatilidade, enquanto outros se saem melhor em momentos mais tranquilos. Como vamos medir a volatilidade? Nós vamos usar o índice VIX. O VIX é uma medida popular da volatilidade implícita das opções do índice S & P 500 e é freqüentemente chamado de índice de medo. Em geral, o VIX representa uma medida da expectativa de volatilidade do mercado nos próximos 30 dias. O VIX tem uma relação inversa com a ação do preço no S & amp; P. Assim, muitas vezes vemos o VIX fazendo novos máximos quando o mercado está fazendo novos mínimos.
Eu vou usar o VIX de uma maneira muito simples. Vou levar a média do valor VIX diário ao longo de vários dias para criar uma média móvel simples. O comércio só será aberto quando o atual VIX estiver abaixo da média móvel. Isso deve ajudar o sistema apenas fazendo negócios quando o VIX estiver prestes a cair.
Mas qual valor usar para o look-back? Usando o recurso de otimização da TradeStation, vou testar valores de lookback entre 5 e 8211; 60 em incrementos de 5. Os resultados são apresentados no gráfico de barras abaixo, onde o lucro líquido está no eixo yeo período de lookback está no eixo x.
O valor 20 parecia um valor razoável para escolher. Os resultados do uso de 20 para a média móvel simples para o VIX estão abaixo.
É um fato interessante que tanto o filtro de regime quanto o filtro de volatilidade criam aproximadamente o mesmo número de lucro líquido. Além disso, como o filtro de regime, vemos uma melhoria em muitos dos indicadores de desempenho, como fator de lucro, lucro líquido médio de negociação e rebaixamento reduzido. O filtro de regime chega a US $ 34.000 em lucro líquido de forma mais eficaz, com apenas 198 negociações, quando comparado ao filtro de volatilidade.
No geral, gosto da curva de capital e do desempenho do filtro VIX sobre o filtro Regime. Ambos representam uma melhoria em relação ao conceito original e demonstram como conceitos simples podem produzir resultados positivos. Um dos filtros adicionados ao conceito de linha de base foi um passo seguinte & # 8221; para um sistema potencialmente lucrativo. Claramente, mais trabalho precisa ser feito. Apenas por curiosidade eu executei o sistema de filtro VIX até a data atual e o sistema continua a fazer novas altas de equidade em 2014.
Sistema simples S & amp; P com filtro Regime (arquivo de texto) Simple S & amp; P System VIX Filter (arquivo de texto) Simple S & amp; P System Both (TradeStation ELD) Simple S & amp; P System WorkSpace (TradeStation Workspace)
Sobre o autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o profissional de varejo com o conhecimento e as ferramentas adequadas para se tornar um operador lucrativo no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

Sistemas Tecnicos.
Sistemas Simples de Negociação.
Uma das maneiras mais simples de usar sobreposições na análise técnica é gerar sinais em seus cruzamentos. Esta é uma maneira simples para o cartista iniciante ganhar como usar gráficos de ações para gerar sinais.
- Cotações, Gráficos e Análise Técnica de Ações.
MARKETVOLUME.
MarketVolume.
Sistemas Simples de Negociação.
Sistema 2 Overlays (Sistema 2O)
O sistema de negociação simples "2 Overlays" é baseado em 2 crossovers de indicadores de sobreposição. Exemplo desses indicadores pode ser duas médias móveis aplicadas às barras de preço. É considerado como um sinal de alta quando a média móvel (MA), com movimentos de ajuste de período de barra mais curtos acima de outra média móvel, com configuração de período de barra mais longa, e uma configuração de "Comprar". sinal geralmente é gerado quando o MA mais curto (também conhecido como Fast MA) cruza MA mais longo (também conhecido como MA Lento) e começa a se mover acima dele. Respeitosamente, um & quot; Vender & quot; sinal é gerado quando MA mais curto cai abaixo de MA mais longo.
Regra # 1: Ir & quot; Long & quot; (& quot; Comprar & quot;) quando um indicador de sobreposição de prazo mais curto ultrapassa um indicador de sobreposição de prazo mais longo. Regra # 2: Ir & quot; Curto & quot; (& quot; Vender curto & quot;) quando um indicador de sobreposição de prazo mais curto cruza abaixo de um indicador de sobreposição de prazo mais longo.
Abaixo você pode ver a ilustração do gráfico deste sistema de negociação simples.

Sistema de comércio mais simples do mundo.
Aqui está o sistema: no final de cada mês,
* se o índice estiver acima de sua média móvel simples de 10 meses: a carteira está 100% no mercado.
* se o índice estiver abaixo de sua média móvel simples de 10 meses: a carteira é 100% em dinheiro.
E é isso. Então, se tomarmos o índice FTSE 100 como um exemplo, se no final de um mês o FTSE 100 estiver acima de sua média móvel simples de 10 meses, então,
a carteira entra no mercado comprando, digamos FTSE 100 ETFs, (este será o instrumento mais fácil para a maioria dos investidores, mas igualmente futuros, CFDs ou apostas de spread poderiam ser usados), ou.
* nada precisa ser feito se o portfólio estiver pronto no mercado. Por outro lado, se no final de um mês o FTSE 100 estiver abaixo de sua média móvel simples de 10 meses, então o portfólio venderá os ETFs e movimentará 100% em dinheiro; se já está em dinheiro, então nada é feito. [NB OK, é possível que este não seja absolutamente o sistema de negociação mais simples que se possa imaginar, mas, além de comprar e manter, é improvável que haja muitos sistemas muito mais simples que este!] O gráfico a seguir ilustra esse portfólio para o índice FTSE 100 desde 1995. Os marcadores de diamantes indicam as decisões tomadas no final de cada mês seja no mercado (diamante verde) ou em dinheiro (diamante vermelho).
Grosso modo, pode-se ver que o sistema manteve o portfólio no mercado em tendência de alta e fora do mercado (em dinheiro) quando o mercado caiu. Este sistema comercial é bem conhecido nos EUA, o que vamos ver aqui é:
1. Se o sistema de negociação pode ser aplicado de forma lucrativa ao índice FTSE 100.
2. Se 10 meses é o parâmetro ideal para a média móvel (ou seria uma média móvel de 5 meses ou 15 meses, produzir resultados superiores)?
Terminologia: usaremos o SMATS (10) para se referir ao sistema de negociação de média móvel simples de 10 meses. E SMATS (5) para o sistema de negociação usando a média móvel simples de 5 meses, etc. Abaixo, analisaremos o sistema de negociação para 14 parâmetros diferentes da média móvel simples, ou seja, do SMATS (4) ao SMATS (16).
Análise de desempenho Primeiro, vamos analisar a lucratividade geral do SMATS.
Precisão O gráfico a seguir mostra os valores dos portfólios do SMATS para as 14 diferentes médias móveis simples (ou seja, 4 meses a 16 meses). Como referência, o FTSE 100 é adicionado (ou seja, esse é o valor de um portfólio FTSE 100 comprar e manter). Todos os valores foram baseados novamente para começar em 100.
1. Ao final do período de 20 anos, todas as carteiras SMATS haviam superado o FTSE 100 - exceto SMATS (5).
2. No final do período, o SMATS (10) apresentava o maior valor; embora possa ser visto que não foi consistentemente o mais rentável durante todo o período.
3. Durante os primeiros seis anos (até agosto de 2001), todos os SMATS sub-executaram o FTSE 100. Isso foi causado pela volatilidade do mercado em 1998 e 2001, o que fez com que as carteiras fissurassem dentro e fora do mercado. O gráfico a seguir resume os valores finais do portfólio em 2016 depois de executar o sistema de negociação a partir de 1995.
Em 2016, a carteira STATS (10) apresentava o maior valor de todas as carteiras em 269; o FTSE 100 comprar e manter carteira de um valor de 1999.
Risco Vimos a rentabilidade, agora vamos considerar o risco incorrido por cada portfólio. Usaremos a volatilidade como um proxy (bastante padrão) para risco. O gráfico a seguir mostra a volatilidade das carteiras ao longo do período de 20 anos.
Não surpreendentemente, o FTSE 100 teve a maior volatilidade. A volatilidade das carteiras do SMATS foi menor devido ao fato de estarem em dinheiro durante parte do tempo; em geral, sua volatilidade aumentou com o aumento do parâmetro de mês de média móvel. O Índice de Sharpe combina retornos com volatilidade para fornecer uma medida comparativa da rentabilidade por unidade de risco incorrida. O objetivo do rácio é responder a perguntas do formulário: é a rentabilidade de uma estratégia justificada pelo risco incorrido, em comparação com outra estratégia? O gráfico a seguir traça o Índice de Sharpe para os 14 portfólios. (O benchmark para o cálculo do índice de Sharpe foi o índice FTSE 100.) O SMATS (10) teve o maior (isto é, o melhor) índice de Sharpe, embora logo atrás estivessem o SMATS (14) e o SMATS (15).
O Drawdown máximo de rebaixamento máximo descreve a perda máxima que um portfólio sofreu com um valor alto anterior. Por exemplo, neste teste, o SMATS (10) teve um valor máximo de redução de 22,8%. Isto significa que ao longo do período de teste de 20 anos, a carteira estava no máximo 22,8% sob a água (de uma alta anterior). Francamente, o rebaixamento máximo tem mais significado para as estratégias que empregam produtos alavancados (por exemplo, futuros), como os drawdowns incorrem.
perdas realizadas como margens devem ser pagas. Em contraste, no caso de ações desalavancadas ou ETFs, os saques incorrem em perdas não realizadas. Dito isto, as perdas não realizadas podem ainda ser desconfortáveis ​​e podem ter um impacto psicológico adverso importante no investidor ou comerciante. O gráfico a seguir mostra os valores máximos de redução para os 14 portfólios do SMATS e o Índice FTSE 100. Aqui, o portfólio do SMATS (10) tinha apenas uma pontuação relativa mediana. Os melhores portfólios (isto é, aqueles com os menores drawdowns máximos) foram: SMATS (7), SMATS (14), SMATS (15) e SMATS (16).
Frequência de comércio O gráfico a seguir mostra o número médio de negócios para o ano de cada carteira. Por exemplo, ao longo do período de teste de 20 anos, a carteira SMATS (10) foi negociada 36 vezes, o que é uma média de 1,7 vezes por ano.
Como seria de esperar, o número de negociações diminui à medida que o parâmetro do mês de média móvel aumenta. Em outras palavras, os sistemas ficam menos assombrados com médias móveis mais longas. Os valores de lucratividade acima não incluíam custos de transação, mas com os sistemas com média abaixo de 2 negócios por ano, os custos de transação não seriam significativos.
Resumo da análise A tabela a seguir resume a análise acima. Os valores são codificados por cores com verde sendo o melhor valor em vermelho sendo o pior para cada análise respectiva.
Conclusão.
Este sistema simples de negociação de médias móveis funcionou para o FTSE 100 (ou seja, superou o índice FTSE 100) ao longo do período de 20 anos. O portefólio com melhor desempenho foi de facto SMATS (10), ou seja, o trading utilizando a média móvel simples de 10 meses. Ele teve a maior lucratividade absoluta e também o maior Índice de Sharpe. Após o SMATS (10), o melhor portfólio foi o SMATS (14), seguido pelo SMATS (15). & # 8212; De.
Sobre o autor System Trader Success Contributor.
Autores contribuintes são participantes ativos nos mercados financeiros e totalmente envolvidos em análises técnicas ou quantitativas. Eles desejam compartilhar suas histórias, insights e descobertas no System Trader Success e esperam fazer de você um melhor operador de sistema. Entre em contato conosco se você quiser ser um autor colaborador e compartilhar sua mensagem com o mundo.

Aprenda a negociar o mercado.
NIAL FULLER.
Trader profissional, autor e treinador de negociação.
Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;
BEIJO. & # 8211; "Mantenha o método de negociação Forex simples e estúpido" # 8217;
A sigla K. I.S. S. significa Keep It Simple Stupid. Este acrônimo é tão aplicável ao campo de negociação Forex quanto a qualquer outro. & # 8216; Mantendo simples & # 8217; No que diz respeito à sua negociação Forex significa manter todos os aspectos da sua negociação Forex simples, desde a maneira como você pensa sobre o movimento de preços até a maneira de executar seus negócios.
A simplicidade é o ingrediente mais frequentemente negligenciado para lucrar a longo prazo em qualquer mercado financeiro. Eu tenho certeza que você provavelmente já tentou usar métodos de negociação complicados e (ou) caros em algum momento e subseqüentemente percebeu que eles não estavam funcionando como você tinha pensado. Este artigo irá ajudá-lo a entender por que as pessoas tendem a complicar demais a negociação Forex e como você pode usar o poder da simplicidade a seu favor.
A verdade sobre o comércio Forex.
Então você está animado com o maior e mais recente indicador programado que tem recebido muita atenção nos fóruns de negociação que você visita regularmente. Você só sabe que este funcionará porque os retornos que seus criadores publicaram parecem absolutamente brilhantes, e você não pode esperar para testá-lo. Esse último método baseado em indicadores não funcionou como você esperava, mas este novo parece fazer muito mais sentido e todos os depoimentos que você leu simplesmente não podem estar errados ...
Muitos comerciantes tiveram experiências semelhantes à anterior; eles acham que, experimentando sistemas de negociação e indicadores de forex suficientes, acabarão encontrando aquele que é o seu ingresso automático para lucrar consistentemente nos mercados. Essa crença é exatamente o que faz com que muitos traders explodam suas contas uma e outra vez apenas para se verem cheios de frustração e confusão. Simplificando, não há almoço grátis & # 8217; no comércio, ainda assim, muitos traders acham que, ao descobrirem que um grande sistema ou indicador de negociação, eles podem sentar e assistir o dinheiro passar. A verdade é que nada que seja totalmente sistemático será uma maneira realmente eficaz de negociar o mercado forex porque o mercado não é uma entidade estática que pode ser domada através de sistemas mecânicos de caixa preta. É uma fera volátil que é impulsionada pela emoção humana, e os seres humanos variam em sua reatividade emocional a eventos específicos, especialmente quando seu dinheiro está em risco.
O fato é que, embora quase todos os traders digam que querem tornar o trading um processo simples, eles estão indo de uma maneira totalmente errada. A negociação só pode tornar-se simples quando se esquece da ideia de encontrar um sistema de negociação baseado em indicadores perfeito que funcione em todas as condições do mercado. Os mercados são muito voláteis e complexos para serem dominados por um código de software ou por um conjunto mecânico de regras de negociação.
Como você se mantém simples & # 8221 ;?
Como é que se mantém simples o comércio Forex? Bem, nenhum trocadilho intencionalmente - é bem simples; PARE de procurar o próximo & # 8220; perfeito & # 8221; Sistema de negociação Holy-Grail e START olhando para as barras de preços em seus gráficos. Ao aprender a ler a ação do preço em uma tabela de preços brutos, “nus”, você está aprendendo uma arte e uma habilidade ao mesmo tempo. A parte “artística” da equação de negociação é o que permite que alguns traders vivam em tempo integral nos mercados, enquanto as massas que estão lutando para encontrar o próximo melhor sistema de indicadores continuam perdendo dinheiro ao tentar encaixar um peg quadrado em uma rodada. buraco, por assim dizer.
Aprender a arte e a habilidade do reconhecimento de padrões de preços fornecerá uma perspectiva e não um sistema. Essa perspectiva de mercado é o que seria considerado um “método” de negociação; muitas pessoas usam os termos & # 8220; método & # 8221; e & # 8220; sistema & # 8221; sinonimamente quando se referem a técnicas de negociação, no entanto, são realmente duas coisas completamente diferentes. Um método de negociação oferece a você uma maneira de entender o movimento diário do mercado, esteja o mercado tendendo ou consolidando, onde, como sistema de negociação, existe um conjunto estrito de regras que permitem pouco ou nenhum grau de discrição humana.
Como comerciantes famosos como George Soros, Jesse Livermore e Warren Buffet ganharam seus milhões (e bilhões) nos mercados? Não através de softwares de negociação complicados ou métodos de negociação baseados em indicadores atrasados, mas através de uma perspectiva de mercado discricionária que foi desenvolvida através de uma consciência da dinâmica de preços e condições de mercado nos vários mercados que eles negociavam.
Limpar vs Sujo.
O objetivo deste artigo é ajudá-lo a entender que você pode usar configurações simples de ação de preço para negociar com êxito o mercado forex. Comerciantes profissionais de Forex todos têm uma coisa em comum; Eles mantêm suas negociações o mais simples possível, porque sabem que precisam de uma mentalidade calma e clara para ganhar dinheiro no mercado. No entanto, a maioria dos traders iniciantes e muitos traders experientes, mas mal-sucedidos, adotam a abordagem totalmente oposta à negociação dos mercados; eles fazem o mais complicado possível.
O método K. I.S. S, no que se refere à negociação Forex, baseia-se no entendimento de que a melhor maneira de navegar no mercado é aprender a interpretar e negociar os sinais de ação do preço bruto que se formam naturalmente no mercado. Ao tentar forçar um conjunto de regras estritas de negociação baseadas em indicadores em torno da arena ilimitada dos mercados financeiros, muitos traders inconscientemente tornam as negociações infinitamente mais complicadas e difíceis do que deveriam ser.
No gráfico de exemplo abaixo, podemos ver um gráfico de ação de preço limpo e simples sem indicadores.
No gráfico de exemplo abaixo, podemos ver que o gráfico está muito confuso e confuso com muitos indicadores que irão confundi-lo e distraí-lo da ação do preço abaixo & # 8230;
Se o poder da simplicidade na negociação Forex ainda não estiver claro para você, analisar os gráficos acima deve torná-lo mais do que óbvio para você. Já vi muitos traders iniciantes e esforçados tentarem negociar com gráficos que se parecem com o segundo acima, com todos os indicadores nele. Para ser sincero, eu vi comerciantes tentando negociar em gráficos que realmente têm mais indicadores do que o exemplo acima - acredite ou não.
Como seres humanos, parece que temos uma tendência quase inata de tornar a parte mais fácil da negociação (análise de gráficos e encontrar negócios) muito mais difícil e complicada do que precisa ser. Uma vez aceito o fato de que a análise de gráficos não precisa ser difícil, ela ajudará você a se concentrar mais claramente nos aspectos mais difíceis da negociação, como permanecer disciplinado e gerenciar seu risco adequadamente. Não seja como as legiões de outros comerciantes por aí que desperdiçam uma enorme quantidade de tempo e dinheiro tentando descobrir que confusão de indicadores diferentes e robôs comerciais estão tentando dizer a eles. Aprenda a analisar a ação do preço bruto que o mercado fornece naturalmente e você estará muito mais adiantado no caminho do sucesso comercial do que as pessoas que estão tentando negociar em gráficos como o acima.
Conclusão:
Agora que você tem uma compreensão básica do porquê e do como do método KISS, você pode começar a trabalhar na prática de sua implementação. Pratique a negociação de estratégias de ação de preço específicas combinadas com níveis de suporte e resistência por pelo menos 3 meses em uma conta de demonstração, ou até que você seja consistentemente lucrativo, antes de tentar qualquer coisa em uma conta de dinheiro real. Tenha em mente que a negociação é inerentemente arriscada e esta informação é apenas para fins educacionais e não é cumprida como uma recomendação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro. Dito isto, se você está decidido a se tornar um trader forex rentável e consistente, fique com o método de negociação forex KISS e domine os conceitos delineados neste artigo e no meu curso de negociação Forex, e você começará a ver que a negociação lucrativa não precisa ser complicado.

Aprenda a negociar o mercado.
NIAL FULLER.
Trader profissional, autor e treinador de negociação.
Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;
A estratégia de negociação Forex mais simples do mundo.
Se alguém me pedisse para descrever minha estratégia de negociação em poucas palavras, seria isso; níveis horizontais e fixação de preços. Na verdade, as configurações de ação de preço de negociação de níveis horizontais é o componente "central" da minha teoria de negociação e estratégia, e se você tirasse apenas uma coisa do meu site, seria possível aprender a negociar o mercado de forma eficaz simplesmente desenhando os níveis centrais em seus gráficos e esperando que sinais óbvios de ação de preço se formem em torno deles.
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Por que os níveis horizontais são tão importantes?
Se você quiser aprender a negociar um gráfico de preço "nu", precisará aprender duas coisas no mínimo. acção de preços e níveis horizontais. Tudo no mercado começa com uma linha horizontal; Esta é a base da minha abordagem comercial, bem como a abordagem comercial de muitos outros grandes traders. De fato, traders como George Soros, Warren Buffet, Jesse Livermore e outros, prestam bastante atenção aos níveis-chave do mercado, porque sabem que esses níveis são significativos e podem, portanto, ter um forte impacto na direção do preço. .
Os níveis horizontais ajudam no tempo e proporcionam “áreas de valor” que podem ajudá-lo a definir seu risco, oferecendo um nível de preços para colocar seu stop loss além dele. Eu tenho sido um comerciante disciplinado de níveis combinados com ação de preço por anos; provavelmente, cerca de 80% dos meus negócios envolvem um nível horizontal “core” óbvio combinado com um sinal de ação de preço. Os níveis horizontais nos fornecem uma área confluente para a qual devemos fazer comércio, mas eles não são o único fator de confluência que eu procuro; quanto mais fatores de confluência você tiver alinhado com um sinal de ação de preço, melhor. No entanto, eu considero os níveis horizontais como a parte “central” da confluência na minha estratégia de negociação e quero mostrar a vocês alguns exemplos de como eu uso linhas horizontais e ações de preço para negociar os mercados. Pronto? Vamos…
Exemplos de negociação com linhas horizontais e sinais de ação de preço:
Eu ensino uma pletora de sinais de confirmação de negociação de ação de preço no meu curso que eu combino com os níveis e a tendência, aqui estão alguns exemplos de como eu negocio sinais de ação de preço com níveis horizontais óbvios no mercado.
• Negociação de linhas horizontais em mercados de tendência com ação de preço de “swing points”
Minha maneira favorita de negociar com linhas horizontais é negociá-las em mercados em tendência a partir de pontos de swing. Como tendência de mercado, eles criam níveis horizontais à medida que vão e vêm, esses níveis são o que chamo de “pontos de equilíbrio”, e podemos encontrar configurações de negociação de alta probabilidade, observando a ação do preço se formando a partir desses pontos no mercado.
Olhe para a ilustração abaixo, observe como o mercado está tendendo mais alto e como ele faz novos máximos ele também cria resistência quando cai fora desses altos, então quando ele puxa de volta a alta / resistência anterior realmente se transforma em suporte (ponto de balanço). Assim, a resistência antiga torna-se um novo suporte em tendência de alta e, em uma tendência descendente, o suporte antigo torna-se uma nova resistência, também conhecida como pontos de oscilação.
A maneira como aproveitamos esses pontos de oscilação no nível horizontal é observar as estratégias de ação de preço que se formam perto delas à medida que o mercado se retira. Olhe para os círculos azuis na ilustração acima, estes são os pontos de oscilação em que você quer assistir para a formação de sinais de ação de preço óbvio, então você está negociando a partir de um ponto confluente de "valor" dentro de um mercado de tendências.
• Negociação de linhas horizontais em mercados com limites de oferta com ação de preço.
Outra excelente maneira de negociar linhas horizontais no mercado é simplesmente observar as configurações de ação de preço que se formam perto dos limites de um mercado limitado de faixa. Infelizmente, os mercados nem sempre tendem como queremos, em vez disso, eles costumam alternar entre suporte e resistência em uma faixa de negociação. Felizmente, a negociação com configurações de ação de preço simples nos permite negociar em qualquer condição de mercado, de modo que ainda podemos encontrar configurações de negociação de alta probabilidade, mesmo em condições de mercado limitadas.
Na ilustração abaixo, podemos ver um exemplo de como um mercado limitado por intervalos pode parecer. Quando o preço está obviamente indo e voltando entre um suporte horizontal e um nível de resistência, podemos esperar que o preço atinja um dos limites do intervalo e depois observar os sinais de ação de preço que estão se formando lá. Isso nos fornece um cenário de entrada de probabilidade muito alta e uma estratégia de negociação muito simples. Também nos dá níveis óbvios para definir nosso risco e recompensa. O risco é definido logo além do intervalo de negociação alto ou baixo do limite ao qual você está entrando próximo, e a recompensa é definida perto do extremo oposto do intervalo de negociação.
• Negociação de linhas horizontais de “área de evento” com ação de preço.
As áreas de evento são linhas horizontais que podem ser áreas de probabilidade muito alta para observar as configurações de ação de preço que se formam próximas. Essencialmente, quando ocorre um grande evento de preço em um mercado, como uma quebra de barra interna ou uma reversão de barra de pinos, o preço cria uma “área de evento” nesse nível horizontal. Você notará que essas áreas de eventos são significativas na maior parte do tempo, porque o preço geralmente fica parado ou é revertido à medida que é reexaminado.
Na ilustração abaixo, podemos ver um exemplo da criação de uma área de eventos e como ela poderia ser posteriormente negociada. Essencialmente, qualquer sinal de ação de preço pode criar uma área de evento se desencadeia um movimento substancial da área de evento / nível horizontal. No exemplo abaixo, podemos ver que ocorreu uma quebra na barra interna e, em seguida, o preço voltou e testou novamente essa área de evento / nível horizontal. Como o preço re-testa a área de eventos, nós veríamos atentamente os sinais de ação de preço, já que a formação de um sinal de ação de preço em uma área de evento é um evento de probabilidade muito alta.
No entanto, as áreas de eventos também nos fornecem a capacidade de entrar sem confirmação da ação do preço. Esta é uma estratégia mais avançada que eu ensino no meu curso de negociação de ação de preço, mas é possível entrar “cegamente” na área do evento à medida que o preço volta a testá-lo novamente, ou seja, sem confirmação da ação do preço.
• Exemplos da vida real da ação do preço de negociação em níveis horizontais.
Finalmente, eu queria mostrar a vocês um gráfico real do EURUSD e analisar sua recente ação de preços e níveis horizontais para mostrar como você poderia ter usado níveis horizontais simples com ação de preço para negociar o mercado.
1) Observe a faixa de negociação em que o EURUSD esteve por cerca de 3 meses no início deste ano. O preço estava indo e voltando entre a resistência perto de 1.4550 e o suporte perto de 1.4100 - 1.4000. Não recebemos muitos sinais nesse intervalo, mas havia pelo menos três barras de pinos boas que formavam o suporte do intervalo em que os operadores poderiam ter ganho muito dinheiro.
2) Em seguida, como a faixa de negociação foi formada e as barras de pinos desenvolvidas ao longo do suporte, obtivemos uma área de evento formando em torno de 1,4100 - 1,4000. Quando o preço começou a se mover para baixo do topo da faixa de negociação antes de estourar, ele formou uma barra de pinos de cauda longa e depois uma barra interna bem na área do evento. Assim, uma quebra da barra de pinos baixa significou uma quebra da área de eventos e podemos ver um movimento significativo seguido.
3) Em seguida, podemos ver uma barra interna e uma configuração de barra de pinos que se formou enquanto o mercado tendia mais baixo. Essas configurações se formaram em níveis horizontais e podemos ver que elas resultaram em grandes movimentos para o lado negativo, que proporcionaram bons índices de recompensa de risco para os traders experientes em ações de preços.
No fechamento, a negociação de níveis horizontais com sinais de ação de preço é a principal técnica que uso para analisar e comercializar o mercado. É essencialmente a "base" da minha estratégia de negociação e acredito que é verdadeiramente a "estratégia comercial mais simples do mundo", bem como a mais eficaz. É óbvio que os níveis horizontais são muito importantes no mercado, e combinando-os com as minhas estratégias de ação de preço, você tem uma estratégia de negociação muito eficaz e simples. Se você quiser saber mais sobre como eu uso linhas horizontais e ação de preço, bem como minhas outras estratégias de negociação, confira meu curso de negociação de ação de preço aqui.

Sistema de negociação simples usando médias móveis.
Hoje gostaria de discutir um sistema de negociação simples, mas eficaz, usando médias móveis simples. A chave para bons negócios é entrar no mercado seguindo a direção “certa” e depois entrar no “melhor” nível. Vamos ver como identificar a direção de uma tendência significativa e os melhores níveis possíveis de entrada com base no uso do indicador de média móvel.
Primeiro de tudo, vamos ver alguns antecedentes sobre as médias móveis. Existem diferentes períodos médios móveis, por exemplo: 5, 10, 20, 50, 100 ou 200. Quanto maior o número da média móvel, mais barras o cálculo da média móvel leva em consideração. A primeira decisão a tomar é a que gráfico de tempo você gostaria de usar & # 8211; um período de tempo mais curto, como um gráfico horário ou de 4 horas, ou um gráfico de período de tempo mais longo, como diário ou semanal. Isso dependerá de que tipo de negociante você é mais, um operador de swing de curto prazo ou um operador de posição de longo prazo. Este sistema simples de média móvel funciona bem com os dois tipos de traders e prazos diferentes, mas você usará médias móveis de período diferentes, dependendo dos prazos longos ou curtos. Vamos usar duas médias móveis diferentes. Para um gráfico horário, eu olharia para 10 e 20 médias móveis, e para gráficos mais longos, como diários ou semanais, usaria médias móveis simples de 20 e 50 períodos.
Para determinar a tendência geral, você procurará uma cruz do intervalo de tempo menor para cruzar acima do intervalo de tempo mais longo, como o cruzamento 10 acima dos 20 ou o cruzamento de 20 acima dos 50 em um gráfico diário, indicaria um viés para O lado de cima. Além disso, a inclinação da inclinação também pode ajudar a determinar a força da tendência. Por outro lado, se a média móvel de período menor se mover abaixo do período de tempo mais longo, você poderá ter uma tendência de baixa em desenvolvimento. Uma vez que os preços fechem acima ou abaixo da média móvel maior, você pode considerar isso uma boa direção de tendência para negociar.
Agora que temos uma direção para negociar, para cima ou para baixo, precisamos usar as médias móveis para ajudar a identificar bons pontos de entrada. Podemos fazer isso esperando que a ação do preço se mova para a área entre as duas médias móveis e espere a ação do preço "saltar" acima da média móvel mais alta em uma tendência de alta ou abaixo da média móvel mais baixa em uma tendência de baixa. Deixe-me mostrar um exemplo em um gráfico semanal do SPY com uma média móvel simples de 20 e 50 anos.
Como você verá no gráfico acima, os melhores negócios são quando as médias móveis estão mostrando uma clara tendência de alta, conforme determinado pelo 20 SMA (linha azul) acima do 50 SMA (linha vermelha), enquanto o preço está claramente acima do 50 SMA e as melhores entradas são quando o preço se move entre o 20 SMA e o 50 SMA e depois “pula” ou fecha acima do 20 SMA (linha azul).
Em conclusão, seguindo essas regras simples para identificar a tendência e as melhores entradas usando essas duas médias móveis, você deve ser capaz de encontrar negociações muito boas e de alta probabilidade.
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