Gerador de estratégia de negociação

Estratégia do Gerador
O Expert Advisor funciona como um gerador de estratégia, funciona em quatro períodos de tempo, incluindo M15, M30, H1, H4. O EA utiliza os seguintes indicadores padrão 4: Bolinger Band, CCI, RSI, RVI, Force Ingex, Média Móvel, DeMarker, MACD, OsMA, Estoástico, WPR, Money Flow Index. Qualquer par de moedas. O EA inclui um monitoramento oculto de sl e tp. Prazo: M15.
A EA apresenta o sistema News Stop Trading, que suspende as negociações durante os comunicados de imprensa.
Para ativar a função News Stop Trading, ative Allow WebRequest e adicione "dailyfx" à lista de URLs para WebRequest. Para fazer isso, abra o menu Ferramentas & gt; Opções & gt; Expert Advisors. Marque a opção "Allow WebRequests for listed URL: dailyfx e clique em" OK ".
O monitoramento de operação real, assim como meus outros produtos, pode ser encontrado aqui: mql5 / pt / users / keasotik / seller.
Descrição.
UseFIFOClose: negociação pelo painel de regras FIFO show: mostrar / esconder o balanço painel hora sexta-feira: restringir negociação na sexta-feira final hora sexta-feira: tempo após o qual os pedidos não serão abertos na sexta fechar fim sexta-feira: fechando pedidos na sexta-feira após o especificado hora hora fim ordem sexta-feira: hora de fechar pedidos sexta-feira Lotes: lote fixo, se 0 - Porcentagem é usada Porcentagem: por cento da margem livre InpNewsFilterEnabled: habilitar Notícias Parar Negociação InpNewsLevel: a importância das notícias para interromper a negociação InpNewsMinutesBefore: o número de minutos antes do comunicado à imprensa para interromper a negociação InpNewsMinutesAfter: o número de minutos após o comunicado de imprensa para retomar a negociação InpNewsTimezoneShiftTest: deslocamento de fuso horário para o modo de teste InpNewsTimezoneShiftLive: deslocamento de fuso horário para o modo de negociação ao vivo InpNewsDoFechar: feche ou não encomende antes do release InpNewsDoCloseAllMinutesBefore : o número de minutos antes do comunicado de imprensa para fechar pedidos InpNewsMainColor: cor de notícias no gráfico Inp NewsUpdateEachMins: tempo de atualização de notícias em minutos InpNewsShowInfo: notícias de calçados no gráfico InpNewsManualUpdateMonths: número de meses para atualizar quando manualmente (um botão no gráfico) OpenOrdersLimit: limite de pedidos abertos spread máximo: comentário de valor spread: um comentário para pedidos virtual_sl_tp: permite ou desabilitar virtual sl e tp Trailing: ativar o modo trailing stop TrailingStop: lucrar em pontos para ativar o trailing stop TrailingGap: o degrau da parada móvel breakeven: ativar / desativar a distância breakeven da função breakeven: pontos para ativar breakeven breakeven pips: number of pips para definir o breakeven безубытка bar: escolha bar (0 - atual, 1 - anterior) magicm15: o número para abrir pedidos, se magicm15 = 1 ordens 1,2,3,4 serão abertas selecione stop loss: parada estática ou dinâmica Período para o sl dinâmico tp: o risco do período do indicador ATR para o sl dinâmico: risco por negociação para o risco de cálculo do stop loss para o tp dinâmico: risco por negociação para o cálculo do take-profit slm15, slm30, slh 1, slh4: estático sl tpm15, tpm30, tph1, tph4: estático tp NumberOfTry: número de tentativas para fechar, abrir ou modificar um pedido. ECN: definindo sl e tp durante a colocação de pedidos ou depois de aberto (para contas ECN). derrapagem: derrapagem permitida. indicador1,2,3,4: escolha disposição do indicador - condições para os indicadores, "AND", "OR", "NÃO" - sem indicador sellm15, buym15, sellm30, buym30, sellh1, buyh1, sellh4, buyh4 - ativar a negociação desativada comprar / sell no período de tempo (sell or buy e TF): período para o indicador 1 especificado em indikator1 x (vender ou comprar e TF): usado para o período stohastic - d. Osma e macd - lento período EMA. y (vender ou comprar e TF): para estoico - desacelerando. Osma e macd - signal SMA Period. valor (vender ou comprar e TF): valores dos indicadores - dependem do indicador selecionado. configurações para: período2 x2 y2 valor2 período3 x3 y3 valor3 período4 x4 y4 valor4 (vender ou comprar e TF) o mesmo para os outros três indicadores.
Semelhante para comprar.
Os arquivos do conjunto de amostras e outras informações estão disponíveis em Comentários.

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Expert Advisor Studio.
Gerador e analisador online para consultores especializados. Suporta 4 e 5 contas de hedge e compensação.
O Expert Advisor Studio permite que você crie estratégias que funcionem melhor com seu corretor. Você ganha controle total sobre os dados históricos, as regras de negociação e os parâmetros da sua conta. Definindo critérios de aceitação, validação de estratégia e Stop Loss & amp; Take Profit levels é uma brisa. O Expert Advisor Studio inclui ferramentas para análises avançadas e testes de robustez de estratégias, como: Out of Sample, Monte Carlo e Multi Market. Você provavelmente valorizará a capacidade de filtrar e classificar todas as estratégias geradas em uma coleção.
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Plataforma profissional para gerar e analisar estratégias avançadas. Suporta 4 e 5 contas de compensação.
O Forex Strategy Builder Professional (FSB Pro) é o principal programa para análise técnica. Traz um novo nível de compreensão no comércio automático.
Aqui você pode construir suas estratégias de negociação usando ferramentas de design sofisticadas que permitem modificar posições já abertas, usar indicadores de diferentes pares de moedas, seguir as tendências de prazos mais altos. O Forex Strategy Builder permite que você crie Expert Advisors que atuam em vários níveis, usando grupos lógicos para as regras de negociação.
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David MacKay (BlaiserBoy)
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. backtest com 4 é sloooooooooooooooow. Eu gosto muito mais da velocidade do relâmpago do FSB.
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4 (Wikipedia: 4) é uma plataforma de negociação para desktop criada pela MetaQuotes corp. É a plataforma mais usada entre os comerciantes forex de varejo fornecidos por mais de 400 corretores. 4 foi bem aceito porque permite que os traders usem seus próprios programas para demonstração e negociação real e para análise de mercado.
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O Forex Strategy Builder pode se conectar ao 4 através de uma ponte, o que lhe dá a capacidade de negociar estratégias com todos os indicadores do FSB Pro. O programa também exporta consultores especializados nativos. Uma grande vantagem é que você pode negociar um portfólio de especialistas em um único par de moedas.
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5 foi projetado para substituir 4. O programa veio com uma linguagem de programação avançada, que foi posteriormente implementada parcialmente em 4. Agora, 5 fornece funcionalidade igual a 4. No entanto, há uma diferença no código de execução da ordem, o que torna o código de 4 especialistas incompatível. Felizmente, nosso software forex abrange ambas as versões.
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Futuros e negociação forex contém risco substancial e não é para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida. Apenas o capital de risco deve ser utilizado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação.
Divulgação de Desempenho Hipotético.
Resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas aqui. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados; na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico. Uma das limitações dos resultados do desempenho hipotético é que eles são geralmente preparados com o benefício da retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro hipotético de negociação pode explicar completamente o impacto do risco financeiro da negociação real. por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas de negociação, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados reais de negociação. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na preparação de resultados hipotéticos de desempenho e todos os que podem afetar negativamente os resultados da negociação.
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EA Generator & amp; EA Creator.
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EA Generator - Explicação
O EA Generator ou EA Creator é um software inadequado sem análogos. A maior vantagem deste software é que ele é baseado em uma rede neural que revela a conexão implícita a movimentos cambiais que não podem ser previstos por indicadores padrão. Outra vantagem importante dessa ferramenta é que cada consultor especialista criado é indevido. EA Generator é uma nova e revolucionária tecnologia de negociação automatizada baseada nos mais recentes desenvolvimentos no campo da inteligência artificial. É um verdadeiro avanço na negociação forex automática.
Indicadores técnicos são derivados de taxas e seus sinais atrasam em relação ao preço. É por isso que é mais eficaz usar os padrões de preço da vela para um comércio mais produtivo; Esse método é amplamente conhecido e usado com bastante sucesso. No entanto, para utilizá-lo, um trader deve aprender como escolher e interpretar figuras gráficas características, analisando o histórico de taxas de instrumentos financeiros por longos intervalos de tempo. Tal aprendizado requer boa memória, talento para o pensamento associativo visual e pode durar anos. Ainda assim, alguns traders obtêm sucesso no tempo e trocam com sucesso e de forma estável, mas é quase impossível formalizar seus sistemas de negociação na forma de um algoritmo.
É a intuição que importa nesse tipo de negociação, ou seja, processamento subconsciente oculto de informações de negociação e entrega apenas do resultado final, por isso é muito difícil para um profissional formular o processo mental que leva a esse resultado final. Para resolver problemas de automação de tais sistemas de negociação, oferecemos o uso do pacote de software HLAIMAN - MakeEA 4, que é baseado no uso de métodos modernos de reconhecimento de máquinas de imagens gráficas em combinação com algoritmos treináveis ​​de redes neurais. O processo de geração de estratégias (robôs de negociação) usando o software fornecido é realizado no terminal 4. Um conjunto de sinais de negociação na forma de objetos gráficos, colocados em um gráfico de preços em uma janela do instrumento de negociação específico, é o dados iniciais para geração.
O programa de geração lê os dados automaticamente, processa-os e forma um algoritmo de rede neural correspondente de uma estratégia de negociação, que implementa a lógica de negociação fornecida, coordenando-a com os padrões do gráfico de preços atual. Um módulo de robô de negociação, salvo como um arquivo de consultor especialista, é um programa de software independente, pronto para uso na plataforma 4. Você pode testar, otimizar e treinar adicionalmente seu consultor especialista, usando não apenas o instrumento de negociação escolhido inicialmente. , mas também quaisquer outros instrumentos e períodos adicionais.
O EA Generator é uma ferramenta útil e útil para o desenvolvimento independente de consultores especialistas em Forex automatizados, permitindo que você negocie usando sua própria estratégia. Você não precisa escrever uma única linha de codificação para criar um consultor especialista. Tudo que você precisa é colocar vender e / ou comprar negociações em um gráfico de um instrumento e cronograma escolhido na forma de objetos gráficos padrão & ndash; Setas; flechas. A seta para cima está comprando, a seta para baixo está vendendo.
O software EA Generator cria algoritmos complexos que ajudam a dar vida à sua estratégia dentro de um consultor especialista automático! Graças a este software, você não precisa de nenhuma habilidade de programação ou matemática, nem precisa pagar um programador para desenvolver um consultor especialista automatizado. Você só precisa colocar negociações em um gráfico, obter um consultor especialista e, com apenas alguns cliques, esse consultor especialista começará a usar os princípios de negociação desenvolvidos exclusivamente por você.
O software EA Generator usa a interface gráfica do terminal 4. Isso significa que você pode usar toda a gama da interface gráfica padrão do terminal para colocar seus negócios. Você pode adicionar sinais e objetos gráficos adicionais a um gráfico, usar indicadores padrão e de terceiros e assim por diante.
Além disso, você pode usar o software EA Generator para procurar novas estratégias lucrativas e usá-las para criar consultores especializados automatizados. O conjunto de entrega de software do EA Generator inclui um consultor especialista, que ajudará a colocar automaticamente sinais sobre as transações mais lucrativas em qualquer gráfico. Usando esses dados para criar um consultor especialista automatizado pode trazer lucro!

US Search Desktop.
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Xnxx vedios.
Trazer de volta o layout antigo com pesquisa de imagens.
sim: a única possibilidade (eu acho) enviar todas as informações para (alienvault.
Desinformação na ordem DVD.
Eu pedi DVD / Blueray "AL. A confidencial" tudo que eu consegui foi Blue ray & amp; um contato # para obter o DVD que não funcionou. Eu encomendo minha semana com Marilyn ____DVD / blue ray & amp; Eu peguei os dois - tolamente, assumi que o mesmo se aplicaria a L. A.___ETC não. Eu não tenho uma máquina de raio azul ----- Eu não quero uma máquina de raio azul Eu não quero filmes blueray. Como obtenho minha cópia de DVD de L. A. Confidential?
yahoo, pare de bloquear email.
Passados ​​vários meses agora, o Yahoo tem bloqueado um servidor que pára nosso e-mail.
O Yahoo foi contatado pelo dono do servidor e o Yahoo alegou que ele não bloquearia o servidor, mas ainda está sendo bloqueado. CEASE & amp; DESISTIR.
Não consigo usar os idiomas ingleses no e-mail do Yahoo.
Por favor, me dê a sugestão sobre isso.
Motor de busca no Yahoo Finance.
Um conteúdo que está no Yahoo Finance não aparece nos resultados de pesquisa do Yahoo ao pesquisar por título / título da matéria.
Existe uma razão para isso, ou uma maneira de reindexar?
Procure por "turkey ******" imagens sem ser avisado de conteúdo adulto ou que o mostre.
O Yahoo está tão empenhado em atender os gostos lascivos das pessoas que nem posso procurar imagens de uma marca de "peitos de peru" sem ser avisado sobre conteúdo adulto? Apenas usar a palavra "******" em QUALQUER contexto significa que provavelmente vou pegar seios humanos em toda a página e ter que ser avisado - e passar por etapas para evitá-lo?
Aqui está minha sugestão Yahoo:
Invente um programa de computador que reconheça palavras como 'câncer' ou 'peru' ou 'galinha' em uma frase que inclua a palavra '******' e não assuma automaticamente que a digitação "***** * "significa que estou procurando por ***********.
Descobrir uma maneira de fazer com que as pessoas que ESTÃO procurando *********** busquem ativamente por si mesmas, sem assumir que o resto de nós deve querer ************************************************ uma palavra comum - ****** - que qualquer um pode ver qualquer dia em qualquer seção de carne em qualquer supermercado em todo o país. :(
O Yahoo está tão empenhado em atender os gostos lascivos das pessoas que nem posso procurar imagens de uma marca de "peitos de peru" sem ser avisado sobre conteúdo adulto? Apenas usar a palavra "******" em QUALQUER contexto significa que provavelmente vou pegar seios humanos em toda a página e ter que ser avisado - e passar por etapas para evitá-lo?
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Invente um programa de computador que reconheça palavras como 'câncer' ou 'peru' ou 'galinha' em uma frase que inclua a palavra '******' e não assuma automaticamente que a digitação "***** * "significa que estou procurando por mais ...
Por que, quando eu faço login no YahooGroups, todos os grupos aparecem em francês ?!
Quando entro no YahooGroups e ligo para um grupo, de repente tudo começa a aparecer em francês? O que diabos está acontecendo lá ?! Por alguma razão, o sistema está automaticamente me transferindo para o fr. groups. yahoo. Alguma ideia?
consertar o que está quebrado.
Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que como ele não faz e agora eu obter a nova política aparecer em cada turno - as empresas costumam pagar muito caro pela demografia que os usuários fornecem para você, sem custo, pois não sabem o que você está fazendo - está lá, mas não está bem escrito - e ninguém pode responder a menos que concordem com a política. Já é ruim o suficiente você empilhar o baralho, mas depois não fornece nenhuma opção de lidar com ele - o velho era bom o suficiente - todas essas mudanças para o pod de maré comendo mofos não corta - vou relutantemente estar ativamente olhando - estou cansado do mudanças em cada turno e mesmo aqueles que não funcionam direito, eu posso apreciar o seu negócio, mas o Ameri O homem de negócios pode vender-nos ao licitante mais alto por muito tempo - desejo-lhe boa sorte com sua nova safra de guppies - tente fazer algo realmente construtivo para aqueles a quem você serve - a cauda está abanando o cachorro novamente - isso é como um replay de Washington d c
Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que isso acontece e agora eu recebo a nova política em cada turno - as empresas costumam pagar muito pela demografia que os usuários fornecem para você ... mais.

Gerador de estratégia de negociação
Se você ainda está procurando uma vantagem nos mercados, os sistemas de negociação automatizados são a melhor maneira de obtê-lo. Saber mais.
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OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES INERENTES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NAO SÃO REALMENTE EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM SUBSTITUIR OU SUPERIOR AO IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES AOS APRESENTADOS.
EasyLanguage e TradeStation são marcas registradas da TradeStation Technologies, Inc.
Uma das maiores tendências no comércio varejista na última década foi o aumento da popularidade do comércio automatizado. Neste tipo de negociação, também conhecido como execução automatizada de ordens, os sinais de compra e venda gerados por um sistema de negociação são executados automaticamente por uma plataforma conectada à conta de corretagem do negociante. Isso permite a troca de mãos livres, o que permite uma execução mais rápida, menos erros e a capacidade de negociar prazos mais curtos com estratégias de frequência mais alta.
O algoritmo básico para construir sistemas de negociação usando geração automática de código é descrito abaixo na Figura 1. Ele começa com um método para combinar diferentes elementos da estratégia de negociação. Esses elementos podem incluir vários indicadores técnicos, como médias móveis, estocásticos e assim por diante; diferentes tipos de ordens de entrada e saída; e condições lógicas para entrar e sair do mercado.
Figura 1. Algoritmo básico para construção de estratégia automatizada.
Depois que os diferentes elementos são combinados em uma estratégia coerente, ela pode ser avaliada no mercado ou nos mercados de interesse. Isso exige dados de mercado - preços, volume, juros em aberto, etc. - para cada mercado. De um modo geral, você também teria um conjunto de metas de compilação para ajudar a classificar ou classificar cada estratégia. Exemplos de metas de construção incluem várias medidas de desempenho, como lucro líquido, redução, porcentagem de vencedores, fator de lucro e assim por diante. Estes poderiam ser definidos como requisitos mínimos, como um fator de lucro de pelo menos 2.0, ou como objetivos a serem maximizados, como a maximização do lucro líquido.
Base Teórica da Geração Automática de Código.
Como descrito acima, construir um sistema de negociação usando geração automática de código é essencialmente um problema de otimização. A combinação de elementos de estratégia que maximiza as metas de construção é considerada a estratégia final. Alguns traders objetariam que os sistemas de negociação deveriam ser construídos com base em uma hipótese de comportamento ou ação de mercado. Se você tem uma boa hipótese sobre como os mercados funcionam, uma estratégia pode ser construída em torno dessa hipótese e testada. Se funcionar, suporta a hipótese e justifica a negociação da estratégia.
Gerador de código de sistema padrão para a TradeStation.
Esta seção descreve uma abordagem ad hoc para geração automática de código na qual um sistema de negociação para a TradeStation gera automaticamente outros sistemas de negociação baseados em padrões para a TradeStation. O sistema AutoSystemGen procura por um conjunto de regras de negociação, junto com os valores de parâmetros associados, que atendam a um conjunto especificado de requisitos de desempenho.
Embora quase qualquer tipo de indicador ou lógica de negociação possa ser incluído no gerador do sistema de negociação descrito aqui, para manter as coisas relativamente simples, as regras dos sistemas gerados serão restritas a padrões de preços. Cada regra de entrada de um sistema de negociação gerado terá o seguinte formato:
A chave para esse processo é encontrar sistemas de negociação candidatos. Um sistema pode consistir de uma a dez regras da forma mostrada acima. Negociações são entradas no mercado se todas as regras forem verdadeiras, e negociações são feitas depois de um certo número de barras. Se isso fosse codificado como um sistema tradicional da TradeStation, com um máximo de 10 regras, haveria 52 entradas. Isso criaria uma estratégia incômoda.
O código para o sistema AutoSystemGen e suas funções relacionadas está disponível em Breakout Futures (breakoutfutures /) na página Free Downloads.
Como exemplo, considere o mercado futuro de títulos de 30 anos do Tesouro (símbolo @ US. P na TradeStation 8). O AutoSystemGen foi otimizado nos últimos 20 anos de preços de T-bond com a entrada OptStep aumentada de 1 para 10000. Isso significa que o sistema avaliou 10.000 sistemas de negociação diferentes. A otimização foi executada duas vezes, uma para negociações longas e outra para operações a descoberto. Os seguintes requisitos de desempenho foram utilizados: lucro líquido de pelo menos US $ 30.000, perda do pior caso não superior a US $ 7500, pelo menos 200 negociações, percentual lucrativo de pelo menos 50% e fator de lucro de pelo menos 1,2. Em um computador dual core com o Vista, foram necessários aproximadamente 10 minutos para executar cada otimização (10.000 sistemas por otimização).
Sistema 2332, @ US. P, 9/17/2007 12:23:00, Long Trades.
Lucro Líquido = 53562,50, Máximo DD = -7381,25, Número de Negociações = 250, Percentual de Vitórias = 56,80, Prof fator = 1,631.
Var: EntNext (false);
EntNext = Open [2] & gt; = Baixo [16] e.
Fechar [14] & lt; = Baixo [6] e.
Se EntNext então.
Compre o próximo bar no mercado;
Se BarsSinceEntry = 2 então.
Vender próxima barra no mercado;
System 5771, @ US. P, 9/17/2007 12:27:00, Long Trades.
Lucro Líquido = 42145,00, Máx. DD = -5733,75, Número de Negociações = 207, Percentual de Vitórias = 57,00, Prof fator = 1,631.
Var: EntNext (false);
EntNext = Alto [7] & gt; = Baixo [19] e.
Fechar [20] & gt; = Fechar [5] e.
Alto [18] & gt; = Baixo [2] e.
Se EntNext então.
Compre o próximo bar no mercado;
Se BarsSinceEntry = 2 então.
Vender próxima barra no mercado;
Sistema 7622, ​​@ US. P, 9/17/2007 12:29:00, Long Trades.
Lucro Líquido = 59348,75, DD Máximo = -7222,50, Número de Negociações = 208, Percentual de Vitórias = 60,58, Prof fator = 1,924.
Var: EntNext (false);
EntNext = Baixo [2] & lt; = Alto [9] e.
Abra [11] & gt; = Abrir [18] e.
Se EntNext então.
Compre o próximo bar no mercado;
Se BarsSinceEntry = 3 então.
Vender próxima barra no mercado;
Sistema 7718, @ US. P, 9/17/2007 12:29:00, Long Trades.
Lucro Líquido = 35526,25, DD Máximo = -6936,25, Número de Negociações = 292, Percentual de Vitórias = 56,85, fator Prof = 1,418.
Var: EntNext (false);
EntNext = Fechar [3] & gt; = Alta [19] e.
Alta [6] & lt; = Abrir [10] e.
Se EntNext então.
Compre o próximo bar no mercado;
Se BarsSinceEntry = 1 então.
Vender próxima barra no mercado;
Sistema 6160, @ US. P, 9/17/2007 12:42:00, Curtas Negociações.
Lucro Líquido = 31277,50, DD Máximo = -6846,25, Número de Negociações = 369, Percent Wins = 51,76, Prof fator = 1,297.
Var: EntNext (false);
EntNext = Alto [9] & gt; = Baixo [6] e.
Fechar [15] & gt; = Alta [8] e.
Alta [7] & lt; = Baixa [20] e.
Se EntNext então.
Vender curto próximo bar no mercado;
Se BarsSinceEntry = 1 então.
Compre para cobrir a próxima barra no mercado;
A listagem de cada sistema inclui o número do sistema (correspondente à entrada OptStep), símbolo de mercado, data atual e se o sistema é apenas longo ou curto. A próxima linha contém algumas estatísticas de desempenho resumidas para ajudar na avaliação de cada sistema. Finalmente, o código do sistema é mostrado. Para avaliar os sistemas no TradeStation, o código entre as duas linhas de comentário () pode ser copiado e colado em uma estratégia no TradeStation, em seguida, executado na janela do gráfico.
O último sistema no arquivo de saída é para um sistema curto somente (# 6160). Quando guardada na TradeStation como estratégia e aplicada ao mesmo gráfico de T-bond, foi produzida a seguinte curva de capital:
Figura 3. Sistema Short-only para T-bonds, nos últimos 20 anos, com US $ 15 por transação deduzidos para custos de negociação, gerados pelo sistema AutoSystemGen.
Programação Genética para Geração Automática de Código.
A abordagem ad hoc descrita na seção anterior é simples, mas tem duas limitações: (1) as estratégias geradas aleatoriamente não convergem para as metas de compilação e (2) o modelo do sistema de padrões é difícil de generalizar para estratégias mais complexas. . Isso sugere que é necessária uma abordagem mais sofisticada.
Um método para geração automática de código que trata dessas duas preocupações é chamado de programação genética (GP), 1 que pertence a uma classe de técnicas chamada algoritmos evolutivos. Algoritmos evolutivos e GP em particular foram desenvolvidos por pesquisadores em inteligência artificial baseados nos conceitos biológicos de reprodução e evolução. Um algoritmo GP “evolui” uma população de estratégias de negociação a partir de uma população inicial de membros gerados aleatoriamente. Membros da população competem uns contra os outros com base em sua "aptidão". Os membros mais aptos são selecionados como "pais" para produzir um novo membro da população, que substitui um membro mais fraco (menos apto).
Reduz a necessidade de conhecimento de indicadores técnicos e desenho de estratégia. O algoritmo GP seleciona as regras de negociação individuais, indicadores e outros elementos da estratégia para você.
O processo de construção de regras permite uma complexidade considerável, incluindo regras de negociação não lineares.
O processo GP elimina os elementos mais trabalhosos e entediantes do processo tradicional de desenvolvimento de estratégias; ou seja, criar uma nova ideia de negociação, programá-la, verificar o código, testar a estratégia, modificar o código e repetir. Tudo isso é feito automaticamente no GP.
O processo GP é imparcial. Enquanto a maioria dos comerciantes desenvolveu vieses a favor ou contra indicadores específicos e / ou lógica de negociação, o GP é guiado apenas pelo que funciona.
Ao incorporar a semântica da regra de negociação adequada, o processo GP pode ser projetado para produzir regras de negociação lógicas e código livre de erros.
O processo GP geralmente produz resultados que não são apenas indevidos, mas não óbvios. Em muitos casos, essas gemas escondidas seriam quase impossíveis de encontrar de outra maneira.
Ao automatizar o processo de criação, o tempo necessário para desenvolver uma estratégia viável pode ser reduzido de semanas ou meses para uma questão de minutos em alguns casos, dependendo do tamanho do arquivo de dados do preço de entrada e de outras configurações de construção.
A programação genética tem sido usada com sucesso em uma variedade de campos, incluindo processamento de sinais e imagens, controle de processos, bioinformática, modelagem de dados, geração de código de programação, jogos de computador e modelagem econômica; ver, por exemplo, Poli et al. 2 Uma visão geral do uso do GP em finanças é fornecida por Chen. 3 Colin 4 foi um dos primeiros a explicar como usar GP para otimizar combinações de regras para uma estratégia de negociação.
J. Koza. Programação Genética. The MIT Press, Cambridge, MA. 1992.
R. Poli, W. B. Langdon e N. F. McPhee. Um guia de campo para programação genética. Publicado via lulu e disponível gratuitamente em gp-field-guide. uk, 2008. (Com contribuições de J. R. Koza).
Shu-Heng Chen (Editor). Algoritmos Genéticos e Programação Genética em Finanças Computacionais. Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA. 2002.
A. Colin. Algoritmos genéticos para modelagem financeira, Trading on the Edge. 1994, páginas 165-168. John Wiley & amp; Sons, Inc. Nova Iorque.
Risto Karjalainen. Regras técnicas de negociação em evolução para futuros de S & P 500, Advanced Trading Rules, 2002, Pages 345-366. Elsevier Science, Oxford, Reino Unido.
Jean-Yves Potvin, Patrick Soriano e Maxime Vallee. Gerando regras de negociação nos mercados de ações com programação genética. Computadores e Pesquisa de Operações, Volume 31, Edição 7, junho de 2004, páginas 1033-1047.
Massimiliano Kaucic. Investimento utilizando métodos evolutivos de aprendizagem e regras técnicas. Revista Européia de Pesquisa Operacional, volume 207, edição 3, 16 de dezembro de 2010, páginas 1717-1727.
Um Algoritmo de Construção Usando Programação Genética.
Expandindo o algoritmo de construção apresentado anteriormente (ver Fig. 1), um algoritmo mais detalhado é ilustrado abaixo na Fig. 4 com base na programação genética. As caixas cinza-sombreadas representam os dados de entrada, que incluem os dados de preço para o (s) mercado (s) de interesse, os indicadores e tipos de ordem no chamado conjunto de construção e as opções e critérios de desempenho (metas de construção) selecionadas pelo do utilizador.
Figura 4. Algoritmo de construção para geração automática de código com programação genética.
O processo GP pode ser usado para evoluir simultaneamente dois elementos essenciais da estratégia: condições de entrada e ordens de entrada e saída. As condições de entrada são tipicamente representadas como estruturas de árvore, como mostrado abaixo na Fig. 5.
A chave para o desenvolvimento de ordens de entrada e saída usando programação genética é representar os diferentes tipos de pedidos de forma generalizada. Por exemplo, parar e limitar os preços de entrada pode ser representado da seguinte forma:
Embora a programação genética seja capaz de gerar estratégias de negociação com considerável variedade, é necessário começar com uma estrutura generalizada para as estratégias a seguir. A estrutura da estratégia mostrada abaixo no pseudocódigo fornece uma estrutura para a construção de estratégias com base nas condições de entrada e nos tipos de pedidos, como os discutidos acima:
Entradas: N1, N2, N3,…
Se a posição for plana e LongEntryCondition for verdadeira, então.
Longa entrada ...
Inicialize ordens de saída longas conforme necessário ...
Se a posição for plana e ShortEntryCondition for true, então.
Ordem de entrada curta…
Inicialize ordens de saída curtas conforme necessário ...
Se a posição for longa, então.
Longa ordem de saída 1…
Longa ordem de saída 2…
Se a posição é curta então.
Ordem de saída curta 1…
Ordem de saída curta 2…
[Saída opcional de fim de dia]
As estratégias começam com a lista de entradas. Uma entrada é fornecida para qualquer parâmetro do indicador, comprimento de lookback do padrão de preço e quaisquer parâmetros exigidos pelos pedidos de entrada e saída, como o comprimento de lookback do ATR.
Para ilustrar o uso de programação genética para geração automática de código na construção de estratégias, o programa Adaptrade Builder foi executado em barras diárias de um mercado futuro de índices de ações para uma população pequena e um número limitado de gerações. As métricas de desempenho escolhidas para orientar o processo foram o lucro líquido, o número de negócios, o coeficiente de correlação, a significância estatística e a relação retorno / rebaixamento. Metas específicas foram estabelecidas para o número de negociações e a relação retorno / rebaixamento. As outras métricas selecionadas foram maximizadas. A função de adequação foi uma média ponderada de termos para cada métrica.
Figura 6. Porcentagem de membros da população com lucro líquido fora da amostra superior a US $ 1.000.
Da mesma forma, o lucro líquido médio da população da OOS aumentou após cinco e dez gerações, como mostra a Fig. 7. Observe que esses resultados são para o lucro líquido da OOS. Por definição, os dados fora da amostra não são usados ​​na compilação, portanto, os resultados do OOS são imparciais; eles não se beneficiam da retrospectiva. Isto implica que o processo GP não só tende a melhorar os resultados dentro da amostra ao longo de gerações sucessivas, o que é um efeito direto do algoritmo GP, mas os resultados OOS também tendem a melhorar à medida que as estratégias são evoluídas. Isso indica uma construção de alta qualidade.

Forex Mecânico
Negociação no mercado de câmbio usando estratégias de negociação mecânicas.
OpenKantu System Generator.
Nos últimos dois anos na Asirikuy, desenvolvemos uma quantidade substancial de conhecimento na geração, avaliação e negociação ao vivo de estratégias de negociação geradas automaticamente. O primeiro de nossos esforços de desenvolvimento de software nesse campo, Kantu, agora se tornou obsoleto em nossa comunidade (veja o porquê abaixo) e, portanto, decidi lançar este código na comunidade aberta para evitar desperdiçar todo esse trabalho e encorajar outros. também explorar as possibilidades de geração de sistemas algorítmicos usando uma estrutura aberta já construída.
O Kantu é um gerador de sistema de negociação que cria estratégias de negociação baseadas em regras derivadas da ação do preço (comparação de diferentes valores abertos / altos / baixos / próximos) usando dados do OHLC. Ao usá-lo, você pode procurar por estratégias dentro de um espaço lógico selecionado, encontrando aquelas que correspondam às características estatísticas impostas pelo usuário (por exemplo, você pode procurar por sistemas que tenham um determinado Sharpe, recompensa por razão de risco, porcentagem de ganhos, etc.). Você pode ver como o programa fica na imagem abaixo:
Estas são as principais características do software:
Esta e todas as futuras versões do OpenKantu estarão disponíveis gratuitamente com o código fonte totalmente aberto: o) Codificado em FreePascal / Lazarus, código-fonte completo disponível sob a licença GPL v2. Manual incluso. Simplesmente exporte dados do seu 4 centro de história para usá-lo com o suporte OpenKantu Multi-platform. Binários pré-compilados disponíveis para Windows, mas o software pode ser compilado da fonte no Windows, Linux e MacOSX. Simulações rápidas, um teste de 25 anos usando dados diários leva apenas 3 milissegundos, enquanto um teste de 25 anos pode demorar cerca de 60-80 milissegundos. Isso permite que você realize milhões de testes em um período de tempo realista. Suporte multi-core, você pode realizar testes usando tantos núcleos de computadores quanto o seu computador permite Configurar o processo de criação do sistema para procurar sistemas com ou sem SL / TP dentro de uma complexidade de regras (deslocamento máximo, número máximo de regras, etc.) - de-amostra de janela, se isso for desejado Você pode procurar estratégias em qualquer instrumento financeiro. Filtrar sistemas usando as estatísticas pré-construídas ou uma regra de filtragem personalizada Obter resultados do sistema de trade-by-trade Simular portfólios compostos de diferentes sistemas gerados Obter uma análise de expectativa matemática (MAE-MFE) para negócios longos / curtos para todos os sistemas gerados balanceamento de gráficos com resultados de negociação mostrando em um gráfico de OHLC dos dados (veja onde o sistema foi negociado) Exportar estratégias geradas para 4.
Eu também gostaria de salientar que o OpenKantu NÃO é um gerador de cálice sagrado e que o uso do programa sem um bom entendimento das possíveis fontes de viés (viés de ajuste de curva, viés de mineração de dados) está fadado a levar a estratégias perdedoras / negociação ao vivo. Lembre-se de que o desempenho passado nunca é garantia de resultados futuros. Embora o OpenKantu seja codificado de boa fé, os usuários finais são responsáveis ​​por todos os usos do software. O software é fornecido como está, sem garantias implícitas ou implícitas. O OpenKantu também é fornecido sem qualquer suporte, consulte o manual para obter instruções sobre como usar o software. Você pode baixar os binários do Windows e os arquivos de origem do programa usando os seguintes links:
A versão atual do programa é v2.40.
Notas sobre a construção a partir da fonte: Se você estiver construindo a partir da fonte, certifique-se de instalar o Lazarus e, em seguida, instale os pacotes synapse e ZMSQL incluídos no repositório do github antes de tentar construir o software. Se você quiser fazer contribuições de código, entre em contato comigo (deixe um comentário nesta página) e nós coordenaremos para que você possa contribuir no github. Todas as contribuições que melhoram o software para a comunidade aberta são bem vindas.
Lembre-se que para reproduzir os mesmos resultados de testes obtidos no OpenKantu em 4 simulações você precisa usar exatamente os mesmos dados no processo de geração e no 4 backtesting. Na mesma linha, as horas de abertura / fechamento semanais de G, DST e horário / hora do corretor ao vivo / demo precisam corresponder exatamente aos dados usados ​​no processo de geração. Usando dados diferentes leva a mudanças imprevisíveis nos resultados da simulação entre os programas.
Você pode se perguntar por que decidimos descartar o uso de Kantu em nossa comunidade (dadas todas as características positivas acima), decidimos mudar para o pKantu, pois tem muitas vantagens sobre nossa implementação inicial do Kantu (agora OpenKantu). Com o pKantu, temos os seguintes recursos:
Codificado em OpenCL / Python com a velocidade como prioridade máxima Avaliação explícita de todo o espaço lógico (openKantu usa amostragem aleatória, o que pode levar a problemas importantes ao tentar avaliar algumas fontes de viés estatístico) Simulações extremamente rápidas usando GPUs, em torno de 100-1000x mais rápido do que o OpenKantu Avaliação do viés de mineração de dados usando geração automática aleatória de dados Implementação de mineração de nuvem comunitária que nos permite resumir todos os esforços de criação de sistemas e avaliação de polarização Muitos mecanismos alternativos de evolução de perdas (o que significa que temos acesso a tecnologias de saída mais avançadas)
Se você estiver interessado em aprender mais sobre fontes de viés estatístico na geração automática de sistema e usar o pKantu, nosso mais recente software de geração automatizada de sistemas, considere unir-se ao Asirikuy, um site repleto de vídeos educacionais, sistemas de negociação, desenvolvimento e e abordagem transparente para negociação automatizada em geral.
86 respostas ao & # 8220; OpenKantu System Generator & # 8221;
Eu li o manual sobre os parâmetros sobre os tipos de simulação (por exemplo, cota fixa, datas aleatórias, estudo de IS / OS e simulação de avanço), mas ainda não consigo entender o que são e como usá-los. Você pode explicar isso em detalhes? Por que precisamos executá-los em vez de usar o & # 8216; ciclo único & # 8217 ;? Além disso, você pode me fornecer um processo / procedimento de como gerar um sistema e testá-lo para ter certeza de que ele é robusto o suficiente para rodar em um ambiente demo / live?
Obrigado pelo seu post: o)
Você pode explicar isso em detalhes? Por que precisamos executá-los em vez de usar "ciclo único"?
Cada procedimento diferente fornece um tipo diferente de resultado. A simulação de ciclo único gera apenas sistemas X, mas o número de sistemas válidos de todos os gerados é um pouco aleatório. Por exemplo, uma execução de ciclo único pode gerar 100, 2 ou até mesmo zero sistemas válidos, dependendo da complexidade dos seus filtros. Se você quer ter certeza de que vai "# 8211; no final & # 8211; ter um determinado número de sistemas válidos (sistemas que estão em conformidade com seus filtros), então você deve executar uma & # 8220; cota fixa & # 8221; simulação que executa novos padrões até obter o número de resultados solicitados. A análise de walk forward permite que você simule uma metodologia de geração / triagem / negociação a termo, enquanto os métodos aleatórios permitem que você veja se quaisquer conclusões estatísticas dependem do período escolhido para entrar / sair do teste de amostra ou se as conclusões são genéricas Período de testes. Você deve experimentar cada uma delas e postar quaisquer dúvidas ou dúvidas que você possa ter no processo.
Além disso, você pode me fornecer um processo / procedimento de como gerar um sistema e testá-lo para ter certeza de que ele é robusto o suficiente para rodar em um ambiente demo / live?
Seria irresponsável dar-lhe qualquer procedimento, porque nenhum procedimento pode garantir o sucesso na demonstração / negociação ao vivo. Qualquer procedimento que eu lhe daria teria uma probabilidade de fracasso, cabe a você experimentar, estudar e sair com um procedimento que satisfaça suas necessidades. Como se diz no manual e acima, Kantu não é um Santo Graal, você ainda precisa estudar muito, experimentar e chegar a suas próprias conclusões através de sua própria análise. Kantu é uma ferramenta, nada mais, nada menos. Se você quiser aprender mais sobre negociação algorítmica e obter uma educação completa sobre o assunto, então eu aconselho você a se juntar a Asirikuy, onde você receberá um conhecimento profundo sobre os problemas de design do sistema, robustez, etc. Se você comprou a Kantu, então essa compra conta para uma associação da Asirikuy (envie-me um e-mail diretamente e eu lhe enviarei um link com o restante do pagamento e o link da assinatura se você estiver interessado).
Se você tiver alguma pergunta específica sobre a funcionalidade, sinta-se à vontade para publicá-las aqui ou me enviar um e-mail diretamente e eu ficarei feliz em responder: o) Muito obrigado novamente por sua postagem,
O programa continua me dizendo Não é possível abrir o arquivo & # 8220; EURUSD_DAILY_DATA_SAMPLE. CSV & # 8221; que está incluído no arquivo com a versão demo. Talvez algo nas configurações regionais do Windows precisa mudar? Tentei brincar com eles, mas sem resultados. Ajuda pls!
Obrigado pelo seu post: o) O Kantu define sua própria data e separadores decimais, portanto, isso não deve ser um problema. Se você quiser experimentar o separador decimal usado pelo programa é um & # 8220;. & # 8221; e o separador de data deve ser uma barra & # 8220; / & # 8221 ;. Deixe-me saber se você continuar a experimentar problemas,
Eu sou da Rússia e no Windows russo ele me diz: "Não é possível abrir". Eu testei na cópia em inglês do Windows e tudo funciona, eu tentei definir as configurações regionais da mesma forma que na cópia em inglês, mas não está funcionando.
Bom dia, Sr. Fernandez.
Estou muito interessado em seu programa gerador Kantu.
Infelizmente meu inglês não é tão bom que eu ainda esteja aprendendo.
Eu quero perguntar se eu entendi corretamente que o.
As estratégias do KantuGenerator são geradas com base nos padrões de candlestick?
O gerenciamento de pedidos pode ser adaptado com o trail stop ou break even?
São suportados nos processadores de 4 núcleos de software?
Espero não fazer perguntas estúpidas.
Saudações da Suíça.
Muito obrigado pelo seu post: o) Deixe-me agora responder suas perguntas:
1. Kantu cria sistemas baseados na ação do preço. Isto significa que os sistemas são criados com base em comparações entre os valores OHLC de diferentes velas. Às vezes, os resultados podem ser interpretados como padrões de velas, mas outras vezes podem parecer mais com o que algumas pessoas reconheceriam como "harmonic". Padrões Kantu apenas procura relações entre os valores OHLCV de diferentes velas.
2. Não. A Kantu tem a opção de implementar um mecanismo de SL / TP ajustado para ATR, mas não possui opções de gerenciamento de pedidos de trail ou break-even. A razão é que esses dois recursos não são compatíveis com o rápido & # 8220; ohlc apenas & # 8221; simulações realizadas por Kantu (os resultados não seriam precisos se pontos de equilíbrio ou de trilha fossem usados).
3. Sim, uma versão será lançada em poucos dias com suporte multi-core (já implementei o recurso).
Espero que isso responda à sua pergunta
Extraindo o método não suportado kantu.
a extração da versão unix falha no arquivo principal & # 8211; kantu.

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Agora precisamos abrir a primeira aba Open Buy e escolhemos isto:
Isto significa basicamente que se o valor pré anterior do RSI for menor que 30 e a barra anterior for fechada com valor para o RSI acima de 30, temos nossa condição longa aberta.
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Resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas aqui. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados; na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico. Uma das limitações dos resultados do desempenho hipotético é que eles são geralmente preparados com o benefício da retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro hipotético de negociação pode explicar completamente o impacto do risco financeiro da negociação real. por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas de negociação, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados reais de negociação. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na preparação de resultados hipotéticos de desempenho e todos os que podem afetar negativamente os resultados da negociação.
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